證券資格考試一年的考試有多次，那麼最近的證券從業資格考試是3月12/26日，你準備考了嗎?下面yjbys小編為大家整理了投資分析的模擬試題，希望能幫助到大家!
1.艾略特波浪理論的數學基礎來自( )。
A.黃金分割數
B.週期理論
C. 時間數列
D.斐波那奇數列
2.波浪理論認為一個完整的上升階段的8個浪，分為( )。
A.上升5浪、調整3浪
B.上升6浪、調整2浪
C. 上升4浪、調整4浪
D.上升3浪、調整5浪
3.當KD處在高位，並形成兩個依次向下的峰，而此時股價還在一個勁地上漲，這就是所謂的( )。
A.底背離
B. 頂背離
C. 雙重頂
D.雙重底
4.( )證券組合以資本升值(即未來價格上升帶來的價差收益)為目標。
A.避稅型
B. 收入型
C.增長型
D.貨幣市場型
5.根據組合管理者對( )的不同看法，其採用的管理方法可大致分為被動管理和主動管理兩種型別。
A.風險意識
B.市場效率
C.資金的擁有量
D.投資業績
6.關於證券組合管理的特點，下列說法不正確的是( )。
A.承擔風險越大，收益越高
B.強調構成組合的證券應多元化
C.證券組合的風險隨著組合所包含證券數量的增加而增加
D.強調投資的收益目標應與風險的承受能力相適應
7.關於證券組合管理方法，下列說法錯誤的是( )。
A.被動管理方法是指長期穩定持有模擬市場指數的證券組合以獲得市場平均收益的管理方法
B採用被動管理方法的管理者認為證券市場是有效市場
C.主動管理方法是指經常預測市場行情或尋找定價錯誤證券，並藉此頻繁調整證券組合以獲得儘可能高的收益的管理方法
D.採用主動管理方法的管理者堅持“買入並長期持有”的.投資策略
8.證券組合管理中的第二步證券投資分析是指( )。
A.發現價格波動幅度大於市場組合的證券
B.對個別證券或證券組合的具體特徵進行考察分析
C.綜合衡量投資收益和所承擔的風險情況
D.預測和比較各種不同型別證券的價格走勢和波動情況
9.多種證券組合的可行域滿足的一個共同特點是：左邊界必然( )。
A.向外凸或呈線性
B.向裡凹
C.呈現為數條平行的曲線
D.連線點向裡凹的若干曲線段
10.投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率的無差異曲線的形狀是( )。
A.向右上方傾斜的
B.向右下方傾斜的
C.垂直的
D.水平的
11.久期與息票利率的關係是( )。
A.無關
B.線性關係
C.反比關係
D.正比關係
12.( )是在原有金融工具或金融產品的基礎上，將其構成因素中的某些高風險因子進 行剝離，使剝離後的各個部分獨立地作為一種金融工具產品參與市場交易。
A.分解技術
B.組合技術
C.分析技術
D.整合技術
13.一個證券組合與指數的漲跌關係通常是依據( )予以確定。
A資本資產定價模型
B.套利定價模型
C.布萊克一斯科爾斯期權定價模型
D.市盈率定價模型
14.關於股指期貨套利方式中期現套利的實施步驟，下列說法不正確的是( )。
A.套利機會轉瞬即逝，所以無套利區間的計算應該及時完成
B.確定交易規模時應考慮預期的獲利水平和交易規模大小對市場衝擊的影響
C.先後進行股指期貨合約和股票交易
D.套利頭寸的了結有三種選擇
15.( )又被稱為跨期套利。
A.市場內價差套利
B. 市場間價差套利
C.跨品種價差套利
D.期現套利
16.( )計算VaR時，其市場價格的變化是通過隨機數模擬得到的。
A.區域性估值法
B. 歷史模擬法
C.德爾塔正態分佈法
D.蒙特卡羅模擬法
17.中國證券業協會證券分析師專業委員會於( )在北京成立。
A.2000年5月
B.2000年7月
C.2001年5月
D.2001年8月
協會的總部位於( )。
A.巴西
B. 德國
C.美國
D.英國
19.( )的核心內容是執業迴避、執業披露和執業隔離，其規範方式是事前預防與事後查 處相結合。
A.《證券、期貨投資諮詢管理暫行辦法實施細則》
B.《會員制證券投資諮詢業務管理暫行規定》
C.《證券、期貨投資諮詢管理暫行辦法》
D.《關於規範面向公眾開展的證券投資諮詢業務行為若干問題的通知》
20.《會員制證券投資諮詢業務管理暫行規定》第十一條規定，通過媒體發表投資意見或建 議，必須依據本公司最近( )的書面研究報告，並能將相關研究報告及時提供給有需求的客戶。
A.1個月內
B.2個月內
C.3個月內
D.6個月內
【參考答案及解析】
1.D
【解析】艾略特波浪理論的數學基礎來自斐波那奇數列。
2.A
【解析】波浪理論認為一個完整的上升階段的8個浪，分為上升5浪、調整3浪。
3.B
【解析】當KD處在高位，並形成兩個依次向下的峰，而此時股價還在一個勁地上漲， 這就是所謂的頂背離。
4.C
【解析】增長型證券組合以資本升值(即未來價格上升帶來的價差收益)為目標。
5. B
【解析】根據組合管理者對市場效率的不同看法，其採用的管理方法可大致分為被動管 理和主動管理兩種型別。
6.C
【解析】證券組合的風險隨著組合所包含證券數量的增加而降低。
7.D
【解析】採用被動管理方法的管理者堅持“買入並長期持有”的投資策略。
8.B
【解析】證券組合管理中的第二步證券投資分析是指對個別證券或證券組合的具體特徵 進行考察分析。
9.A
【解析】多種證券組合的可行域滿足的一個共同特點是：左邊界必然向外凸或呈線性。
10.D
【解析】投資者對風險毫不在意，只關心期望收益率的無差異曲線的形狀是水平的。
11.C
【解析】久期與息票利率呈相反的關係。
12.A
【解析】分解技術是在原有金融工具或金融產品的基礎上，將其構成因素中的某些高風 險因子進行剝離，使剝離後的各個部分獨立地作為一種金融工具產品參與市場交易。
13.A
【解析】一個證券組合與指數的漲跌關係通常是依據資本資產定價模型予以確定。
14.C
【解析】C選項應該是同時進行股指期貨合約和股票交易。
15.A
【解析】市場內價差套利又被稱為跨期套利。
16.D
【解析】蒙特卡羅模擬法計算VaR時，其市場價格的變化是通過隨機數模擬得到的。
17.B
【解析】中國證券業協會證券分析師專業委員會於2000年7月在北京成立。
18.C
【解析】CFA協會的總部位於美國。
19.D
【解析】《關於規範面向公眾開展的證券投資諮詢業務行為若干問題的通知》的核心內容是執業迴避、執業披露和執業隔離，其規範方式是事前預防與事後查處相結合。
20.A
【解析】《會員制證券投資諮詢業務管理暫行規定》第十一條規定，通過媒體發表投資意見或建議，必須依據本公司最近l個月內的書面研究報告，並能將相關研究報告及時提供給有需求的客戶。
