3086 投資學 博士入學考試大綱(2016版)
一、考試組成
本課程考試由兩部分組成：投資學理論與實踐(80分)、專業英語(20分)，總分100分。
“投資學理論與實踐”的考試題型(可能包括但不一定在一次考試中全部出現)：名詞解釋、計算題、論述題、投資案例分析。
“專業英語”的考試題型：英譯漢、漢譯英。
二、“投資學理論與實踐”的考試大綱
(一) 金融市場與金融工具
1. 金融市場的構成
2. 金融市場的功能
3. 主要金融工具
(二) 資產配置與組合選擇
1. 風險與收益的測度
2. 資產組合的收益與風險
3. 風險厭惡與效用函式
4. 無風險資產與風險資產的資本配置
5. 馬科維茨的資產組合選擇模型
(三) 資本資產定價模型
1. 資本資產定價模型概述
2. 資本資產定價模型的擴充套件形式
3. 流動性與資本資產定價模型
4. 投資組合分散化
(四) 指數模型與多因素模型
1. 指數模型的假定與基本形式
2. 指數模型在投資組合管理中的實際應用
3. 單指數模型的估計
4. 多因素模型
(五) 套利定價理論
1. 套利定價理論概述
2. 單因素套利定價理論
3. 多因素套利定價理論
4. 套利定價理論與資本資產定價模型的比較
(六) 債券與股票估值
1. 債券的.基本要素及特徵
2. 債券定價及收益率計算
3. 利率的期限結構
4. 債券資產組合管理
5. 股票估值模型
(七) 金融衍生市場投資分析
1. 遠期合約基本概念及交易機制
2. 期貨合約基本概念及交易機制
3. 期權合約交易策略
4. 看跌-看漲期權平價關係
5. 期權定價
(八) 財務報表分析
1. 主要的財務報表
2. 利潤分析
3. 盈利能力分析
4. 比率分析
三、“專業英語”的考試大綱
考試形式為英譯中和中譯英，語料來自金融市場與投資學國際主流期刊的英文摘要，包括但不限於：Journal of Finance, Journal of Financial Economics , Journal of Financial Markets , Review of Financial Studies , American Economic Review。
