一、單項選擇題
1.A銀行2008年因實行全球化戰略，斥資5億元進入美國信貸市場，2009年3月18日，美聯儲宣佈增購抵押債券、機構債券與長期國債，導致美元大幅貶值，如按新匯率換算，A銀行投資美國資產縮水到4.8億元，A銀行所遭遇的風險屬於( )。
A.利率風險 B.匯率風險 C.社會風險 D.清算風險
2.2009年，PRS集團釋出了年度風險評估指南(1CRG)，其中某國的得分為86分，則該國的國家風險( )。
A.非常高，無法投資 B.中等偏高C.中等 D.非常低
50分之間，代表風險非常高;若在85—100分則代表風險非常低。
3.信貸經營中，對區域風險影響最大、最直接的因素為( )。
A.區域自然條件 B.區域市場化程度與法制框架
C.區域產業結構 D.區域經濟發展水平
4.下列關於衡量區域信貸資產質量的內部指標，說法正確的是( )。 A.利息實收率主要用於衡量目標區域盈利能力
B.信貸餘額擴張係數過大或過小都可能導致信貸風險上升
C.不良率變幅大於1B寸，表明區域風險下降;小於1時，表明區域風險上升
D.信貸資產相對不良率為正時，說明目標區域信貸風險高於銀行一般水平1時，表明區域風險高於銀行一般水平。
5.某銀行現有一筆貸款需要發放，目前有四個行業可以選擇：市場上只有一家廠商的A行業;市場上有許多廠商生產和銷售有差別同種產品的B行業;市場上有許多廠商生產和銷售無差異同質商品的C行業;市場只有三家廠商的D行業;則銀行應當選擇( )。
A.A行業 B.B行業 C.C行業 D.D行業
6.根據波特五力模型，一個行業的( )時，該行業風險較小。
A.進入壁壘高 B.替代品威脅大
C.買賣方議價能力強 D.現有競爭者的競爭能力強
7.2009年，美國的B銀行有資產2000萬美元，負債5000萬美元，均為浮動利率型，後因市場利率上升3個百分點，導致該銀行資產收益增加60萬美元(3%×2000)、負債支付增加150萬美元(3%×5000)，從而銀行利潤減少了90萬美元(60—150)，此時B銀行遭遇的是 ()，屬於()__。( )
A.匯率風險;國別風險 B.經濟風險;區域風險
C.利率風險：國別風險 D.清算風險;市場風險
8.A銀行2007年以購買國債的方式向冰島政府貸款1000萬歐元，2年後到期。到2009年，冰島在全球經濟危機中面臨“國家破產”，無法按時歸還A銀行本息，此種風險屬於( )。
A.清算風險 B.利率風險 C.流動性風險 D.主權風險
9.銀行在進行跨國貸款風險管理之前，一個關鍵的問題是( )。
A.對國別風險進行細分B.對國別風險每個子風險進行明確
C.深入細緻的研究每一種風險
D.根據銀行自身國際貸款的規模和特徵度量國別風險敞口
10.一般來說，某區域的市場化程度越()，區域風險越低;信貸平均損失比率越()，區域風險越低。( )
A.高;高 B.高;低 C.低;高 D.低;低
11.下列關於區域市場化程度和法制框架對信貸風險的影響，說法正確的是( )。
A.市場的成熟完善與否，間接影響到區域發展的快慢
B.通常情況下，市場化程度越高，區域風險越高
C.不同區域的法律制度體系完善程度不同，但其對區域風險的影響大同小異
D.法律制度框架完善的區域，貸款回收能得到有效保障，區域風險相對較低
12.下列關於區域經濟政策對信貸風險的影響，說法正確的是( )。
A.通常國家重點支援地區的信貸風險相對較低
B.國家重點發展區域之外的地區，銀行貸款風險較高
C.在評價區域政策時，應充分重點吸收學者專家意見
D.在評價區域政策時，要把握銀行戰略導向，有計劃而為
13.銀行信貸專員小王在運用相關指標對B區域風險狀況進行分析時，發現該銀行的信貸資產相對不良率小於1、不良率變幅為負、貸款實際收益率較高，如果小王僅以以上資訊判斷，該區域風險( )。
A.較大，不適合發展信貸業務B.較小，可發展信貸業務
C.根據前兩項指標判斷，信貸資產質量較差，導致區域風險較大;以第三項判斷，盈利性較高，區域風險較小
D.根據前一項指標判斷，信貸資產質量較差，區域風險較大;以第二、三項判斷，信貸區域風險較小
14.下列關於行業風險分析的說法，正確的是( )。
A. 目的在於識別同一行業所有企業面臨的某方面風險，並評估風險對行業未來信用度的影響
B.銀行可根據各行業風險特點，給予不同的信貸政策
C.行業風險評估的方法有兩種，波特五力模型與行業風險分析框架
D.波特五力模型與行業風險分析框架中各因素是按重要程度先後排列的
15.下列關於行業風險分析框架中成本結構的說法，正確的是
A.指某一行業內長期成本與短期成本的比例
B.企業固定成本主要指原材料、廣告費用等
C.經營槓桿較低行業成功的關鍵在於保持較高的銷售量和維持市場佔有率
D.行業的經營槓桿越高，行業風險(信用風險)越高
16.在經濟週期經過頂峰後，企業出現突如其來的銷售增長下滑，這時( )。
A.企業需要增加存貨來增加資產持有
B.即使出現了經濟衰退，企業的信用度也不會下滑
C.離最終的經濟停滯甚至經濟下滑還有很長一段時間
D.信貸人員應等到經濟出現負增長時再開始應對信貸風險
17.下列選項中，不屬於度量銀行風險內控管理水平指標是( )。
A.信貸資產質量 B.安全性 C.盈利性 D.流動性
18.下列各項中，反映區域信貸資產質量的指標是( )。
A.信貸平均損失比率B.流動比率C.存量存貸比率D.增量存貸比率
19.在行業發展的.四階段模型中， “行業動盪期”一般會出現在( )。
A.啟動階段 B.成長階段C.成熟階段 D.衰退階段
20.關於波特五力模型中購買者討價還價能力的正確表述是( )。
A.供應方能夠實行前向戰略整合時，購買者的討價還價的能力較強
B.購買者能夠實行後向戰略整合時，購買者的討價還價的能力較強
C.供應方所提供的產品佔購買者產品總成本的較大比例時，購買者的討價還價的能力較強
D.購買者的總數較多且單個購買者的購買量較小時，購買者的討價還價的能力較強
21.一般來說，新興產業在發展期收益()，風險()。
A.低，小B.低，大C.高，大D.高，小
22.一個行業的進入壁壘越高，則該行業的自我保護越()，該行業的內部競爭越()。
A.強，強B.強，弱C.弱，強D.弱，弱
23.處於成熟期的行業，價格競爭()，新產品的出現速度非常()。
A.很激烈，快B.很激烈，慢C.不激烈，快D.不激烈，慢
24.()是指某一行業內企業的固定成本和可變成本之間的比例。
A.財務報表結構B.成本結構C.經營槓桿D.盈虧平衡點
25.在經濟週期經過頂峰後，企業出現突如其來的銷售增長下滑，這時()。
A.經濟已進入嚴重衰退階段B.信貸人員應等到經濟出現負增長時再開始應對信貸風險C.企業需要增加存貨來增加資產持有
D.即使經濟衰退的幅度較小，企業的信用度也會大幅下滑
二、多選題
1.在計算國別風險時，一般都採用風險因素加權打分方法，其缺點包括( )。
A.無法量化風險 B.計算過程過於簡單 C.受主觀影響比較大
D.評價結果可能不一致 E.可將不同國別風險進行比較
2.下列會影響行業風險的情形有( )。[2009年6月真題]
A.新興行業處於發展期B.經濟週期正處於衰退時期
C.某些行業的上游產業快速發展
D.國家出臺一些影響行業的經濟政策
E.行業內企業間競爭較弱，形成自然壟斷局面
3.面對行業的週期性時，信貸人員應當( )。[2009年6月真題]
A.預測今後幾年的經濟趨勢B.只考慮本國的經濟週期因素即可
C.使用企業經營最好時期的財務資訊進行評估
D.對行業的銷售額、利潤和現金流量進行量化分析
E.充分了解行業週期性以合理規劃出短期貸款和長期貸款
4.下列有關製作行業風險評估工作表需注意的事項，說法正確的有
A.確定行業定義時，應儘可能明確行業性質
B.當企業的主營業務涉及多個行業時，應儘量使用一份評估工作表來評估
C.當不同的評估人員對風險評級有不同意見時，相互應當討論，最終要給出精確風險級別
D.當評估人員無法精確判斷風險級別時，可表決決定，最後只能標記一個級別
E..確定行業整體風險時，不能將七項風險簡單平均，要對七個風險因素作出綜合評價
5.分析一個特定區域的風險，關鍵是要判斷( )。
A.信貸資金安全的影響因素B.最恰當的信貸結構
C.風險成本收益能否匹配D.區域經濟水平E.區域發展速度
6.銀行可從( )方面對區域政府信用進行分析。
A.政府以往信用記錄B.區域產業政策合理性
C.政府收入結構與支出結構的變動趨勢
D.政府法制化程度E.政府市場化水平
7.行業風險的產生主要受( )的影響。
A.經濟週期 B.產業發展週期與組織結構 C.地區生產力佈局
D.國家政策 E.上下游產業鏈
8.產業組織結構中對行業風險的影響主要包括( )。
A.生產力佈局 B.產業鏈佈局 C.行業市場集中度
D.行業壁壘程度 E..企業壽命佈局
9.根據波特五力模型，下列因素中可影響一個行業面臨的潛在風險的有( )。
A.行業成熟度 B.替代品威脅 C.成本結構 D.盈利結構E.進入壁壘
10.信貸業務人員在瞭解行業的週期性後，進行行業長短期貸款規劃時，需要注意的有( )。
A.要識別現行經濟處於經濟週期中的階段，並預測今後幾年的經濟趨勢B.要對行業銷售額、利潤和現金流量進行量化分析
C要將國際經濟週期也考慮進來
D.找出不同種類週期性行業的共通性E.全面衡量所有行業的風險
11.處於成長階段的行業特點包括( )。
A.產品已經形成一定的市場需求
B.相應的產品設計和技術問題正在進一步解決
C.由於行業正在發展，還不能運用經濟規模學原理來大規模生產
D.由於競爭和生產效率的增加，產品價格出現下降
E.已經投入了大量的投資來提高產能
12.下列因素中，可能成為進入一個行業壁壘的是( )。
A.專利權和版權 B.政府政策和管制 C.較高的投資要求
D.較高的市場佔有率要求 E..招商引資
13.成長階段的企業( )。
A.成功率最高 B.信貸風險較大 C.擁有最大的機會
D.代表著最高的風險 E..產品已實現標準化並被大眾所接受
14.關於行業發展的四階段模型中啟動階段的說法正確的有( )。
A.對銀行吸引力小 B.企業償債能力較弱 C.成功後企業可獲得高收益 D.收益回報不成比例 E.本階段末期會出現“行業動盪期”
15.對貸款環境的區域風險進行評估時，考慮的內容包括( )。
A.區域自然條件B.區域產業結構C.區域經濟發展水平
D.區域市場化程度和法制框架分析E.銀行自身風險內控管理水平
1.外部因素：(1)區域自然條件分析;(2)區域產業結構分析;(3)區域經濟發展水平分析;(4)區域市場化程度和法制框架分析;(5)區域經濟政策分析;(6)區域政府行為和政府信用分析;此外，政府的信用狀況也是影響信貸風險的重要因素。2.內部因素：銀行自身的風險內控管理水平對信貸資產質量也具有重要影響。風險內控能力通常會體現在銀行的經營指標和資料上，因此可選取一些重要的內部指標來進行分析。常用內部指標包括三個方面：信貸資產質量(安全性)、盈利性和流動性。
16.制約行業的內部因素包括()。
A.國民經濟B.生產經營管理水平C.現金流量和資金成本
D.產業發展週期E.產業鏈位置
17.根據競爭與壟斷關係的不同，市場通常可分為()等幾種型別。
A.完全競爭 B.壟斷競爭C.競爭壟斷D.寡頭壟斷E.完全壟斷
18.下列關於新進入者進入壁壘的說法，正確的有()。
A.競爭性進入威脅的嚴重程度取決於兩方面的因素：進入新領域的障礙大小與預期現有企業對於進入者的反應情況
B.進入障礙主要包括規模經濟、產品差異、資本需要、轉換成本、銷售渠道開拓、政府行為與政策、不受規模支配的成本劣勢、自然資源、地理環境等方面
C.進人障礙都可以很容易地通過複製或仿造來突破
D.預期現有企業對進入者的反應情況主要取決於有關廠商的財力情況、報復記錄、固定資產規模、行業增長速度等
E.新企業進入一個行業的可能性大小，取決於進入者主觀估計進入所能帶來的潛在利益、所需花費的代價與所要承擔的風險這三者的相對大小情況
三、判斷題
1.信貸餘額擴張係數側重考察因區域信貸投放速度過快而產生擴張性風險，因此該指標越低越好。( )
2.區域風險一般由區域自然條件、社會條件等導致，因而只需從外部因素分析區域風險即可。( )
3.區域風險分析關鍵是要判斷影響信貸資金的因素都有哪些、該區域最適合什麼樣的信貸結構、信貸的風險成本收益是否匹配等。( )
4.在區域風險分析當中，銀行必須重視對區域政府行為的分析，重視對區域產業政策合理性的判斷。( )
5.行業風險分析框架主要從七個方面來評價一個行業的潛在風險，即行業規範度、競爭程度、替代品潛在威脅、盈利結構、行業週期、行業進入壁壘、行業退出壁壘。( )
6.在行業成熟度劃分的四個不同階段，只有在成長期和成熟期銀行有貸款機會。( )
7.一般來說，處於啟動期與處於衰退期的行業面臨的風險都比較高，但銀行仍可進行長期貸款，以獲得高風險下的更高收益。( )
8.一般來說，行業內競爭程度在行業發展階段後期、在經濟週期達到高點時，競爭程度較大。( )
9.雖然進入壁壘高低是評估行業風險的主要因素，但進入壁壘的性質和可持續性也不應當被忽略。( )
10.行業風險評估表採用的是行業風險分析框架，將所有風險分為七類，每類包含低、中、高三個級別。( )
11.產業發展週期指產業經歷的一個由成長到衰退的發展演變過程，它主要由行業自身特點所決定。( )
12.低經營槓桿企業一般對銷售量比較敏感，其信用風險也相對較高。( )
13.對於高經營槓桿企業，其盈虧平衡點相對較高，企業盈利所面臨的市場風險相對較小，企業的信貸風險相對較低。( )
14.新進入者是否進入一個行業取決於他對進入行業花費的成本、收益及潛在收益的主觀評價。( )
15.處於啟動階段的行業一般是指剛剛形成的行業，或者是由於科學技術、消費者需求、產品成本或者其他方面的變化而使一些產品或者服務成為潛在的商業機會。()
答案解析
一、單選題B/ D/ D/ B/ A/ A/ C/ D/ D/ B/ D/ A/ B/ B/ D/ C/ B/ A/ B/ B/ C/ B/ B/ B/ D/
二、多選題CD/ ABCDE/ ADE/ ACE/ ABC/ AC/ ABCDE/ CD/ BE/ ABC/ ADE/ ADE/ BC/ BCD/ ABCDE/ BCD/ ABDE/ ABDE/
三、判斷題×/ ×/ √/ √/ ×/ ×/ ×/ ×/ √/ ×/ √/ ×/ ×/ √/ √
