證券交易所還要編制反映市場成交情況的各類日報表、週報表、月報表和年報表，並及時向社會公佈。下面是小編為大家分享2017年最新證劵從業資格考試模擬基礎知識，歡迎大家閱讀瀏覽。
交易資訊和交易行為的監督與管理
【主要考點】
熟悉證券交易所交易資訊釋出及管理規則。
掌握證券交易所關於交易行為監督的規定。
熟悉合格境外機構投資者證券交易管理的有關規定。
一、交易資訊
上海證券交易所和深圳證券交易所在每個交易日都要釋出包括證券交易即時行情、證券指數、證券交易公開資訊等交易資訊。證券交易所還要編制反映市場成交情況的各類日報表、週報表、月報表和年報表，並及時向社會公佈。
(一)即時行情
上海證券交易所規定，開盤集合競價期間，即時行情內容包括：證券程式碼、證券簡稱、前收盤價格、虛擬開盤參考價格、虛擬匹配量和虛擬未匹配量。
深圳證券交易所規定，集合競價期間的即時行情內容包括：證券程式碼、證券簡稱、集合競價參考價格、匹配量和未匹配量等。
連續競價期間，上海證券交易所和深圳證券交易所的即時行情內容包括：證券程式碼、證券簡稱、前收盤價格、最新成交價格、當日最高成交價格、當日最低成交價格、當日累計成交數量、當日累計成交金額、實時最高5個買入申報價格和數量、實時最低5個賣出申報價格和數量。
對於首次上市證券在上市首日的前收盤價格，上海證券交易所規定，首次上市證券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價格為其發行價(證券交易所另有規定的除外)。深圳證券交易所則規定，首次上市股票、債券上市首日，其即時行情顯示的前收盤價為其發行價，基金為其前一日基金份額淨值(四捨五入至0.001元)。
(二)證券指數
上海證券交易所和深圳證券交易所都編制綜合指數、成分指數、分類指數等證券指數，以反映證券交易總體價格或某類證券價格的變動和走勢，隨即時行情釋出。
證券指數的編制遵循公開透明的原則。證券指數設定和編制的具體方法由證券交易所規定。
上海證券交易所目前公佈的指數包括上證綜合指數、上證A股指數、上證B股指數、新上證綜指、上證l80指數、上證50指數、上證紅利指數、上證基金指數、上證國債指數、上證企債指數等。
深圳證券交易所目前公佈的指數包括深證成分指數、深證綜合指數、深證A股指數、深證B股指數、深證l00指數、深證新指數、中小企業板指數、深證基金指數等。
(三)證券交易公開資訊
1.對於有價格漲跌幅限制的證券。對於有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價交易出現下列情形之一的，證券交易所分別公佈相關證券當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部(深圳證券交易所是營業部或席位)的名稱及其買入、賣出金額：
(1)日收盤價格漲跌幅偏離值達到±7%的各前3只股票(基金);
(2)日價格振幅達到15%的前3只股票(基金);
(3)日換手率達到20%的前3只股票(基金)。
其中，收盤價格漲跌幅偏離值的計算公式為：
收盤價格漲跌幅偏離值=單隻股票(基金)漲跌幅-對應分類指數漲跌幅
價格振幅的計算公式為：
價格振幅=(當日最高價格-當日最低價格)÷當日最低價格×100%
換手率的計算公式為：
換手率=成交股數÷流通股數×l00%
收盤價格漲跌幅偏離值、價格振幅或換手率相同的，依次按成交金額和成交量選取。
在上海證券交易所，對應分類指數包括上海證券交易所編制的上證A股指數、上證B股指數和上證基金指數等。在深圳證券交易所，對應分類指數是指深圳證券交易所編制的深證A股指數、中小企業板指數、深證B股指數和深證基金指數。
2.對於無價格漲跌幅限制的證券。對於首次公開發行上市的股票(上海證券交易所還包括封閉式基金)、增發上市的股票、暫停上市後恢復上市的股票等在首個交易日 不實行價格漲跌幅限制的證券，證券交易所公佈其當日買入、賣出金額最大的5家會員營業部(深圳證券交易所是營業部或席位)的名稱及其買入、賣出金額。
3. 對於證券交易異常波動。股票、封閉式基金競價交易出現下列情形之一的，屬於異常波動，證券交易所分別公告該股票、封閉式基金交易異常波動期間累計買入、賣出金額最大5家會員營業部(深圳證券交易所是營業部或席位)的名稱及其累計買入、賣出金額：
(1)連續 3個交易日內日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±20%的;
(2)ST股票和*ST股票連續3個交易日內日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到 ±15%的;
(3)連續3個交易日內日均換手率與前5個交易日的日均換手率的'比值達到30倍，並且該股票、封閉式基金連續3個交易日內的累計換手率達到20%的;
(4)證券交易所或中國證監會認定屬於異常波動的其他情形。
異常波動指標自復牌之日起重新計算。對首次公開發行上市的股票(上海證券交易所還包括封閉式基金)、增發上市的股票、暫停上市後恢復上市的股票等在首個交易日不實行價格漲跌幅限制的證券，不納入異常波動指標的計算。
4.對於證券實施特別停牌。上海證券交易所對涉嫌違法違規交易的證券實施特別停牌的，根據需要可以公佈以下資訊：
(1)成交金額最大的5家會員營業部的名稱及其買入、賣出數量和買入、賣出金額;
(2)股份統計資訊;
(3)本所認為應披露的其他資訊。
證券交易公開資訊涉及機構的，公佈名稱為“機構專用”。另外，根據市場發展需要，證券交易所可以調整證券交易公開資訊的內容。
二、交易行為監督
我國《證券法》規定：“證券交易所對證券交易實行實時監控。”按照法律的這一要求，上海證券交易所和深圳證券交易所在相關的交易規則中，進一步明確了對交易行為進行監督的責任。
根據現行制度規定，上海證券交易所和深圳證券交易所對下列可能影響證券交易價格或者證券交易量的異常交易行為，予以重點監控：
(1)可能對證券交易價格產生重大影響的資訊披露前，大量買入或者賣出相關證券。
(2)以同一身份證明檔案、營業執照或其他有效證明檔案開立的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易。
(3)委託、授權給同一機構或者同一個人代為從事交易的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易。
(4)兩個或兩個以上固定的或涉嫌關聯的證券賬戶之間，大量或者頻繁進行互為對手方的交易。
(5)大筆申報、連續申報或者密集申報，以影響證券交易價格。
(6)頻繁申報或頻繁撤銷申報，以影響證券交易價格或其他投資者的投資決定。
(7)鉅額申報，且申報價格明顯偏離申報時的證券市場成交價格。
(8)一段時期內進行大量且連續的交易。
(9)在同一價位或者相近價位大量或者頻繁進行迴轉交易。
(10)大量或者頻繁進行高買低賣交易。
(11)進行與自身公開發布的投資分析、預測或建議相背離的證券交易。
(12)在大宗交易中進行虛假或其他擾亂市場秩序的申報。
(13)證券交易所認為需要重點監控的其他異常交易。
同時，證券交易所會員如果發現投資者的證券交易出現上述所列的異常交易行為之一，且可能嚴重影響證券交易秩序的，應當予以提醒，並及時向證券交易所報告。
另外，出現上述所列異常交易行為之一，且對證券交易價格或者交易量產生重大影響的，證券交易所可採取非現場調查和現場調查措施，要求相關會員及其營業部提供投資者開戶資料、授權委託書、資金存取憑證、資金賬戶情況、相關交易情況等資料;如異常交易涉及投資者的，證券交易所可以直接要求相關投資者提供有關材料。證券交易所會員及其營業部、投資者應當配合證券交易所進行相關調查，及時、真實、準確、完整地提供有關檔案和資料。
對情節嚴重的異常交易行為，證券交易所可以視情況採取下列措施：
(1)口頭或書面警示。
(2)約見談話。
(3)要求相關投資者提交書面承諾。
(4)限制相關證券賬戶交易。
(5)報請中國證監會凍結相關證券賬戶或資金賬戶。
(6)上報中國證監會查處。
如果相關人對第(4)項措施有異議的，可以向證券交易所提出複核申請。複核期間不停止相關措施的執行。
限制證券賬戶交易的措施包括：限制買入指定證券或全部交易品種(但允許賣出);限制賣出指定證券或全部交易品種(但允許買入);限制買入和賣出指定證券或全部交易品種。
三、合格境外機構投資者證券交易管理
在我國，合格境外機構投資者(簡稱“合格投資者”)境內證券投資制度啟動於2002年年底。2006年8月，中國證監會、中國人民銀行和國家外匯管理局又重新發布了《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》;同時，為了貫徹這一辦法，中國證監會發出了《關於實施 <合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法)有關問題的通知》。
(一)投資運作的一般規定
合格投資者應當委託境內商業銀行作為託管人託管資產(每個合格投資者只能委託l個託管人，並可以更換託管人)，委託境內證券公司辦理在境內的證券交易活動(每個合格投資者可分別在上海、深圳證券交易所委託3家境內證券公司進行證券交易)。中國證監會依法對合格投資者的境內證券投資實施監督管理，國家外匯管理局依法對合格投資者境內證券投資有關的投資額度、資金匯出入等實施外匯管理。
合格投資者可以委託在境內設立的證券公司等投資管理機構，進行境內證券投資管理。合格投資者應當委託託管人向中國結算公司申請開立多個證券賬戶，申請開立的證券賬戶應當與國家外匯管理局批准的人民幣特殊賬戶一一對應。合格投資者應當以自身名義申請開立證券賬戶。為客戶提供資產管理服務的，應當開立名義持有人賬戶。
合格投資者在經批准的投資額度內，可以投資於中國證監會批准的人民幣金融工具，包括在證券交易所掛牌交易的股票、在證券交易所掛牌交易的債券、證券投資基金、在證券交易所掛牌交易的權證、中國證監會允許的其他金融工具。合格投資者可以參與新股發行、可轉換債券發行、股票增發和配股的申購。
合格投資者的境內股票投資，應當遵守中國證監會規定的持股比例限制和國家其他有關規定。如《關於實施(合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法)有關問題的通知》規定，境外投資者的境內證券投資，應當遵循下列持股比例限制：
(1)單個境外投資者通過合格投資者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超過該公司股份總數的 l0%。
(2)所有境外投資者對單個上市公司A股的持股比例總和，不超過該上市公司股份總數的 20%。
但境外投資者根據《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》對上市公司戰略投資的，其戰略投資的持股不受上述比例限制。
(二)交易管理
上海證券交易所和深圳證券交易所對合格投資者證券交易管理的規則基本相同。為便於敘述，僅以上海證券交易所的《合格境外機構投資者證券交易實施細則》為例介紹相關情況。
所有合格投資者持有同一上市公司掛牌交易A股數額，合計達到該公司總股本的16%及其後每增加2%時，證券交易所於該交易日結束後通過交易所網站，公佈合格投資者已持有該公司掛牌交易A股的總數及其佔公司總股本的比例。
當日交易結束後，如遇單個合格投資者持有單個上市公司掛牌交易A股數額超過限定比例的，證券交易所將向其委託的證券公司及託管人發出通知。合格投資者自接到減持通知之日起的5個交易日內予以平倉，以滿足持股限定比例要求。
當日交易結束後，如遇所有合格投資者持有同一上市公司掛牌交易A股數額合計超過限定比例的，證券交易所將按照後買先賣的原則確定平倉順序，並向其委託的證券公司及託管人發出通知。合格投資者自接到通知之日起的5個交易日內做出相應處理，以滿足持股限定比例要求。
5個交易日內，如遇其他合格投資者自行減持導致上述持股總數降至限定比例以下的，被通知減持的合格投資者可向證券交易所申請繼續持有原股份。
合格投資者對超過持股限定比例的股份未按規定進行處理的，證券交易所及中國結算公司有權通知受託的證券公司及託管人實施平倉，並可對該合格投資者予以警告、公開譴責等處分。情節嚴重的，報中國證監會查處。
